Al operar con los mercados financieros, el volumen representa la cantidad de un activo financiero que se ha intercambiado de manos durante un período de tiempo determinado. Al correlacionar los niveles de volumen con los datos de precios, los operadores pueden evaluar el sentimiento general del mercado. Estos datos de volumen podrían añadir una ventaja útil a las estrategias de trading, y lo veremos detalladamente en este artículo.
Sin embargo, el trading de divisas se produce en un mercado descentralizado. En ausencia de un intercambio primario a través del cual se realizan todas las transacciones, no hay manera de determinar la cantidad exacta de moneda que se negocia en cualquier momento. Por lo tanto, los datos de volumen pueden variar entre diferentes plataformas de intermediario. Esta es la razón por la que los comerciantes a menudo pasan por alto estos datos en el mercado de divisas. Pero, con las herramientas adecuadas a su disposición, es posible hacer uso de los datos de volumen para afinar las estrategias de trading.
Comprendiendo el Volumen de Ticks y para qué sirve
Un tick representa un solo cambio en la cotización del precio de la moneda, hacia arriba o hacia abajo. Un tick es una operación, lo que significa que un pico significativo en el volumen de ticks indica que numerosos operadores han abierto o cerrado sus operaciones durante un período de tiempo determinado.
Cuando el volumen de negociación es mayor, podría ser más fácil comprar y vender pares de divisas a los precios elegidos, ya que un gran número de comerciantes están presentes en el lado opuesto de su comercio. Esto también se conoce como liquidez del mercado. Aumento de los volúmenes de compra, con un alza de precios, indica que los compradores están en control. Del mismo modo, los vendedores tienen el control cuando los precios están disminuyendo.
Aunque hay una diferencia entre los volúmenes de ticks y los volúmenes reales negociados en la divisa al contado, los estudios han demostrado la existencia de una alta correlación positiva entre los dos. Se han encontrado correlaciones de más del 90% entre las actualizaciones de precios y el volumen real. Por lo tanto, se puede concluir que los datos del volumen de ticks son una información importante.
Relación entre volúmenes de Forex y jugadores institucionales (o markets makers)
El análisis de la actividad del volumen de ticks en tiempo real puede proporcionar información sobre la presencia de grandes movimientos de dinero, estimulados por actores institucionales como bancos, fondos de cobertura y empresas. Saber cuándo se han colocado estas operaciones puede ayudar a determinar las direcciones futuras de los precios. Las actividades de comerciantes institucionales pueden alterar los movimientos del mercado.
Las velas de volumen de ticks individuales pueden proporcionar un montón de pistas para confirmar una tendencia de precios. Estas velas deben formarse en los niveles adecuados, con suficiente espacio para alcanzar el siguiente objetivo de precio lógico. Además, recuerde el contexto de la lectura del mercado. El volumen por sí solo proporciona pocos datos, a menos que no se tengan en cuenta los movimientos recientes de los precios y el análisis de volumen vela por vela.
Si el precio alcanza un nivel de decisión clave en el volumen de ticks más bajo, hay posibilidades de que este nivel sea rechazado. Esta aceleración de precios, que no es compatible con el aumento de volumen, muestra que los grandes comerciantes han decidido mantenerse alejados del trade. Esto conduce a una baja liquidez del mercado.
En el caso de la participación de grandes jugadores, los traders pueden esperar una continuación del sesgo direccional. Cuando el precio se mueve hacia niveles clave, con el aumento de los volúmenes de ticks, se espera que la tendencia en desarrollo continúe.
Relevancia del volumen durante los comunicados de prensa
Cuando se publican datos importantes, como el informe de nómina no agrícola de EE. UU. o las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, las velas podrían mostrar grandes volúmenes de actividad comercial. Esto podría ser extraño, ya que los grandes comerciantes por lo general se abstienen de operar antes de los comunicados de prensa de alto impacto. El ambiente caótico y el aumento de la volatilidad podrían resultar en pérdidas inesperadas.
Entonces, ¿por qué los gráficos muestran un mayor volumen?. Hay dos fuentes de las que proviene el volumen de trading:
- Comerciantes contrarios que habían colocado órdenes en la dirección opuesta al mercado, antes del comunicado de prensa.
- Comerciantes reactivos, que harán órdenes 15 minutos después del comunicado de prensa, cuando el mercado establece una dirección. Tienden a colocar las operaciones en la dirección del mercado.
Rol del Volumen durante el Análisis Técnico
Hay varios indicadores técnicos para el volumen de ticks. "Indicadores de volumen" en MetaTrader 4 puede proporcionar a los operadores información sobre si vale la pena echar un vistazo a un movimiento de precios.
- On Balance Volume (OBV): OBV aparece en forma de una línea en los gráficos. Si el nivel de precio de cierre de la vela actual es mayor que el que la precede, el volumen actual se añade al volumen anterior y la línea asciende. Del mismo modo, cuando el precio de cierre de la vela actual es inferior al anterior, el volumen se resta del volumen anterior y la línea baja. Este indicador precede a los movimientos de los precios y, por lo tanto, puede proporcionar señales para colocar una operación.
- Acumulación/Distribución: Cuando los volúmenes suben, los cambios de precios asociados durante ese período de tiempo desempeñan un papel más importante en la determinación del valor de este indicador. Este es otro valioso indicador de volumen de precios.
- El índice de flujo de dinero (IMF): La tasa a la que el dinero fluye hacia un par de divisas o se retira de él se puede medir por IMF. Los traders a menudo lo encuentran similar al índice de fuerza relativa (RSI), excepto que tiene en cuenta el volumen.
- Volúmenes: Las barras de volumen son las más fáciles de interpretar y se utilizan ampliamente. Muestran el número de cambios de precios (ticks). Las barras de volumen se vuelven verdes cuando son más grandes que la anterior, o de lo contrario se vuelven rojas.
Junto con otras herramientas técnicas, los indicadores de volumen se pueden utilizar para varias estrategias.
- Para detectar las primeras reversiones de precios y encontrar nuevas tendencias rápidamente.
- Para medir la fuerza de una tendencia en marcha.
- Para confirmaciones de ruptura, ya que los volúmenes son bajos durante los períodos de consolidación.
- Para detectar áreas de soporte y resistencia fuertes.
Los indicadores de volumen nos indican cuán activos son los comportamientos comerciales en el escenario actual del mercado. Esta información no es proporcionada por otros indicadores. Como resultado, podrían ser grandes adiciones a una estrategia de trading.
Además, los traders pueden entender quién está en control del mercado, compradores o vendedores. Esto ofrece señales útiles con respecto a la dirección en la que es probable que el precio se mueva en el futuro.
Referencias:
- https://www.forexmentoronline.com/how-you-should-really-use-volume-in-the-forex-market/
- https://www.thebalance.com/day-trading-based-on-buying-volume-and-selling-volume-1031209
- https://www.investopedia.com/articles/technical/02/010702.asp
- https://medium.com/@globalprimeforex/why-is-tick-volume-important-to-monitor-56a936eea70d
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